Риск при принятии решений

Основными агентами на рынке готовой продукции являются домохозяйства и фирмы. Поведение домохозяйств определяет спрос на товары и услуги. Поведение фирм-производителей характеризует предложение товаров и услуг. В настоящей главе будут рассмотрены факторы, обусловливающие спрос.

Эта проблема представляет не только теоретический, но и практический интерес. Как потребителю сориентироваться среди обилия товаров и услуг, как сделать выбор, при котором полезность была бы максимальной, а затраты — минимальными? Потребители чаще всего ищут ответы на эти вопросы интуитивно, на основе опыта, методом проб и ошибок. Предприниматели расходуют на изучение спроса немало средств, пытаясь понять особенности потребительского выбора и воздействовать на поведение домохозяйств. Что же лежит в основе поведения потребителя? Основными теоретическими подходами, объясняющими поведение потребителя, являются теория предельной полезности и анализ кривых безразличия.

Любая теория является достаточно абстрактной моделью и строится на ряде методологических допущений, позволяющих сконцентрировать внимание на принципиальных ключевых моментах. При анализе поведения потребителя исследователи обычно полагают, что:

  1. все рынки товаров и услуг являются совершенно конкурентными, а все товары и услуги имеют рыночную цену;
  2. все домохозяйства и фирмы располагают полной и достоверной информацией, необходимой им для совершения выбора и принятия решений о потреблении или производстве. Всем точно известны цены, процентные ставки, ставки заработной платы, величина издержек производства, качество товаров и т.д.;
  3. в основе потребительского выбора лежит полезность, величину которой можно измерить;
  4. все контрагенты ведут себя рационально, т.е. соотносят свои затраты и выигрыши по каждой дополнительной единице потребленного или произведенного товара и принимают решения, при которых выигрыш был бы не меньше, чем издержки;
  5. потребители последовательны в своих вкусах и предпочтениях и всегда предпочитают большую полезность меньшей. Так, если полезность товара А больше полезности товара B а та, в свою очередь, больше полезности товара С, то при выборе между товарами А и С потребитель обязательно выберет товар А и предпочтет иметь этого товара чем больше, тем лучше.

Легко заметить, что большая часть названных выше предпосылок является условными и не реализуется на практике. Нигде по сути нет рынков совершенной конкуренции, покупатели никогда не знают точно о реальном качестве покупаемого товара, производители не знают истинного дохода покупателей и пр. Наконец, далеко не всегда и не все покупатели (равно как и производители) ведут себя рационально и последовательно.

Наиболее уязвимым является тезис о полезности, которую можно соотнести с затратами. Индивидуальная оценка полезности является субъективной характеристикой. Отдельные индивиды оценивают полезность одной и той же вещи по-разному, в зависимости от своих вкусов и предпочтений. Более того, один и тот же потребитель оценивает полезность того же самого продукта/услуги не одинаково в зависимости от конкретной ситуации, места, времени, моды и пр. Так, ходжа Насреддин говорил, что кислое молоко полезно для здоровья, когда оно есть в доме, и вредно, когда его нет.

Полезность невозможно измерить и невозможно сравнить с другой величиной, например с издержками. Это признает даже сама теория полезности, предлагающая использовать условную единицу измерения полезности — ютиль.

При всем несовершенстве методологических посылок и основных положений теории предельной полезности она, тем не менее, достаточно точно обрисовывает поведение потребителей и отчасти производителей, пытающихся воздействовать на потребительский спрос и предпочтения. Так, косвенным подтверждением правоты утверждения, что потребители постоянно сравнивают предполагаемую полезность товара и затраты на него, служат распространенные высказывания типа: «Это того не стоит», «Не стоит труда стараться», «Овчинка выделки не стоит», «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз», «А что я с этого буду иметь?», «За свои деньги я хочу получить качественное обслуживание». На принципе рационального поведения построена вся реклама. Рекламодатель пытается убедить потребителя, что тот получит выигрыш больший, чем затраты (известные клише типа: «дополнительно 25 граммов продукта в пачке — бесплатно», «бальзам и ополаскиватель в одном флаконе», «новое качество по старой цене» и т.п.). Поэтому при всем своем несовершенстве данная теория представляется небесполезной.

Бюджетные ограничения

Прежде чем перейти к более детальному изучению полезности как основы выбора потребителя, определим границы открытого для потребителя поля выбора. Не всякое желание потребителя может быть реализовано, не всякий выбор может быть осуществлен. Одним из важных ограничителей является время. Мы часто жалуемся на то, что в сутках только 24 часа и нельзя успеть сделать многого из того, что хотелось бы.

Другим важным ограничителем, который будет в дальнейшем учитываться при анализе, является доход индивида. Потребителю открыты и доступны только те рыночные решения, которые позволяет принять его кошелек. Это важное ограничение называется бюджетным. Графически его можно изобразить в виде некоторой линии, очерчивающей поле возможностей (поле выбора) потребителя (рис. 10.1).

Представим, что все многообразие товаров на рынке сведено к двум продуктам. Это не будет большим прегрешением против действительности, поскольку часто в быту вопрос стоит именно так: купить на обед мясо или рыбу, купить жене платье или мужу ботинки, купить автомобиль или заплатить за обучение сына.

Если весь доход будет потрачен исключительно на приобретение товара А, то на вертикальной оси мы получим точку, показывающую, сколько единиц этого товара можно будет потребить. Это количество товаров определяется, с одной стороны, доходом потребителя и, с другой стороны, — ценой товара А. Если весь доход будет затрачен на приобретение товара В, количество единиц товара В (в зависимости от его цены) будет отображено соответствующей точкой на оси горизонтальной. Соединив эти две точки, мы получим бюджетную линию, или линию бюджетного ограничения.

Бюджетная линия есть совокупность точек, каждая из которых показывает некоторую комбинацию из двух товаров А и В, которую можно приобрести, полностью израсходовав весь доход. Все точки слева от бюджетной линии характеризуют возможные выборы для потребителя: он вполне может приобрести соответствующие комбинации двух товаров. Однако при этом его бюджет не будет использован целиком. Какие-либо точки, лежащие справа от бюджетной линии, находятся вне бюджетных возможностей данного потребителя. Соответствующие этим точкам рыночные решения не могут быть приняты.

Совокупность точек слева от бюджетной линии и всех точек, принадлежащих самой бюджетной линии, характеризует область допустимых значений потребительского выбора при данном уровне дохода и заданных ценах, или поле выбора. Поле выбора может менять свою форму и размеры в зависимости от размеров дохода, цены товара А и цены товара В. При изменении одного только дохода бюджетная линия будет перемещаться параллельно вправо, если доход растет, и влево, если величина дохода падает (рис. 10.2).

Если же цена товара А растет, а цена товара В неизменна и доход остался прежним, то бюджетная линия изменит угол своего наклона. При прежнем бюджете покупатель сможет купить меньше подорожавшего товара А, если весь доход будет истрачен исключительно на этот товар. Следовательно, бюджетная кривая пересечет горизонтальную ось в прежней точке (цена товара В не менялась), л вертикальную ось — на более низком уровне. Бюджетная линия станет более пологой, а поле возможностей потребителя сократится (рис. 10.3).

При понижении цены одного из товаров точка пересечения бюджетной кривой с осью координат будет отодвигаться все дальше от начала координат, а поле выбора потребителя увеличится.

Полезность как основа выбора потребителя

В пределах поля возможностей, ограниченного бюджетной линией, потребитель свободен осуществить любой выбор, предпочесть любую комбинацию товаров А и В. При этом потребитель основывается на субъективной оценке того удовлетворения, которое он получит от потребления товара. В экономической теории такое удовлетворение называется полезностью.

Каждый потребитель заинтересован максимизировать общее количество полезности, которое он получает. В этом состоит его выигрыш. В своем стремлении к максимизации полезного эффекта потребитель наращивает потребление. С потреблением каждой дополнительной единицы одноименного товара совокупная полезность прирастает на некоторую величину, именуемую предельной полезностью.

Предельная полезность есть полезность от потребления дополнительной единицы продукта/услуги.

Таким образом, совокупная полезность данного количества одноименного товара равна сумме предельных полезностей всех единиц этого товара.

Нехитрый житейский опыт подсказывает, что по мере увеличения количества потребляемого в заданное время одноименного продукта предельная полезность каждой последующей его единицы будет снижаться. Другими словами, чем больше пирожных вы съедаете за один присест, тем меньше хочется съесть еще одно, тем меньше удовольствия оно вам принесет. Этот феномен, известный нам по басне И.А.Крылова «Демьянова уха», был охарактеризован известным английским экономистом А. Маршаллом как закон убывания предельной полезности (1890).

Графики на рис. 10.4 иллюстрируют поведение совокупной и предельной полезностей. Можно заметить, что совокупная полезность растет по мере увеличения единиц потребляемого продукта, но растет все медленнее и медленнее, поскольку предельная полезность неуклонно сокращается. Когда предельная полезность становится равной нулю, совокупная полезность достигает своего максимума. Если продолжать потребление далее этой точки, предельная полезность станет отрицательной величиной, а совокупная полезность начнет уменьшаться.

Прослеживается и такая взаимосвязь совокупной и предельной полезности: предельная полезность есть отношение изменения совокупной полезности к изменению потребляемого количества продукта:

При бесконечно малых изменениях данный показатель представляет собой не что иное, как первую производную от совокупной полезности, если последняя представлена как функция от потребляемого количества продукта

До сих пор стремление потребителя максимизировать совокупную полезность рассматривалось вне всяческих ограничений. При этих условиях совокупная полезность максимизируется в точке, где предельная полезность равна нулю. Однако задача усложняется, если учитывать бюджетные ограничения и цены. Рациональный покупатель обязательно сопоставит свой выигрыш (предельную полезность) с предельными издержками.

Предельными издержками потребителя будут затраты на приобретение дополнительной единицы товара. При совершенной конкуренции предельные издержки равны цене этого товара. Покупка и потребление очередной единицы одноименного товара имеет смысл только в том случае, если предельная полезность будет больше, чем предельные издержки. Положительная разница между предельной полезностью и предельными издержками (ценой товара) составляет предельный выигрыш потребителя. Этот показатель означает, что потребитель оценивает данную единицу товара выше уровня рыночной цены (рис. 10.5). Потребитель был готов заплатить в соответствии со своей субъективной оценкой предельной полезности продукта. Однако рыночная цена оказалась ниже, и покупатель остался в выигрыше.

Общий выигрыш потребителя равен разнице между совокупной полезностью потребленных одноименных товаров и общими расходами на их приобретение (рис. 10.6). Графически совокупный потребительский выигрыш представлен площадью треугольника ABC и достигает максимума в точке, где предельная полезность товара равна его цене. Другим словами, полезность потребителя максимизируется, если Ми= МС, или MU = Р.

Введение в оборот категории «выигрыш потребителя» позволяет конкретизировать понятие рационального поведения. Поведение потребителя является рациональным, если максимизируется его совокупный выигрыш.

Максимизация полезности при потреблении двух или более товаров и услуг

Если потребитель приобретает два и более наименования товаров и услуг, задача оптимального распределения семейного бюджета с целью максимизации совокупной полезности оказывается не такой простой. Рассмотрим сначала вариант потребления двух видов товаров, когда единственным ограничителем является фактор времени.

Пусть у студента есть возможность проводить свободные вечера на дискотеке или в спортзале. Допустим, что как занятия спортом, так и танцы бесплатны. Единственной альтернативной стоимостью танцевального вечера является упущенная возможность спортивной тренировки, и наоборот. В неделе всего 7 вечеров, которые предстоит распределить между двумя видами досуга таким образом, чтобы совокупная полезность была наибольшей.

Предельная полезность каждого спортивного или танцевального вечера в течение недели приведена в табл. 10.1.

При заданных характеристиках распределение свободного времени будет происходить следующим образом. В первый вечер студент пойдет в спортзал, поскольку предельная полезность первого занятия спортом выше, чем предельная полезность первого посещения танцев. Полезность, полученная в первый вечер, составит 21 ютиль.

Во второй вечер студенту будет все равно, пойти ли на танцы, или в спортзал, потому что предельные полезности второго занятия спортом и первого посещения танцев равны 12. Предположим, что во второй вечер он пойдет для разнообразия на дискотеку, а в третий вечер — в спортзал. Таким образом, предельная полезность, полученная во второй день, составит 12, а совокупная полезность за 2 дня будет равна 21 + 12 = 33. Предельная полезность за третий вечер равняется также 12, а совокупная полезность за три дня составит 33 + 12 = 45.

В четвертый вечер студент пойдет на дискотеку, поскольку предельная полезность от второго ее посещения равна 10, тогда как предельная полезность от третьего посещения спортзала равна всего 9. Совокупная полезность за 4 дня составит 45 + 10 = 55.

Далее выбор между танцами и спортом будет осуществляться аналогичным образом, что в результате составит 4 вечера в спортзале и 4 вечера на дискотеке. Совокупная полезность будет при этом максимальной (80 ютилей).

Далее рассмотрим ситуацию, когда и одна спортивная тренировка, и билет на танцы имеют свои цены соответственно 6 и 3 руб. Предположим одновременно, что отпущенный студентом на досуг бюджет равен 21 руб. в неделю. Каким образом ему следует распределить свое время и деньги, чтобы в пределах данного бюджета и при данных ценах получить максимально возможную полезность? Очевидно, что сопоставление полезности двух видов досуга должно вестись с учетом их цен, т.е. необходимо рассматривать полезность, получаемую на последний затраченный рубль. Для этого рассчитаем новый показатель, равный отношению предельной полезности к цене продукта (MU/P), В этом случае к нашей таблице прибавятся новые столбцы данных (табл. 10.2).

С учетом бюджетного ограничения выбор потребителя будет осуществляться следующим образом. В первый вечер предпочтение будет отдано танцам, поскольку на затраченный рубль можно получить 4 ютиля полезности, тогда как на рубль занятий в спортзале — только 3,5 ютиля. Расходы составят 3 руб.

Во второй вечер студент отправится в спортзал (предельная полезность равна 3,5 ютилям на 1 руб. против 3,3 ютилей на 1 руб. на дискотеке). За первые два вечера студент израсходует 6 + 3 = 9 руб.

В третий вечер студент пойдет на дискотеку, так как 3,3 ютиля на 1 руб. выше, чем 2 ютиля на 1 руб. второго занятия в спортзале. Общая сумма расходов возрастет до 9 + 3 = 12 руб.

Четвертый и пятый вечера будут посвящены поочередно танцам и спорту, поскольку обеспечивают равную полезность на 1 руб. При этом общие расходы составят 12 + 6 + 3 = 21 руб. Таким образом, на шестой вечер студент исчерпал свой бюджет досуга, в седьмой вечер ему првдется посидеть дома за учебниками. Если студент будет распределять свой недельный досуг так, как показано в настоящем примере, он израсходует свой бюджет наиболее рациональным образом и получит максимальную совокупную полезность в размере 61 ютиля.

Обратим внимание, что наилучшим образом бюджет используется в том случае, если уравниваются предельные полезности по каждому виду товара/услуги в расчете на последний израсходованный рубль. Действительно, если отношение предельной полезности к цене продукта А выше положительного эффекта от рубля, затраченного на продукт В, то потребитель будет увеличивать потребление именно товара А. И наоборот. Всякий раз предпочтение будет отдаваться тому или иному продукту до тех пор, пока полезный эффект от затраченного рубля по разноименным продуктам не станет равновеликим. Эту закономерность можно выразить следующей формулой, которая и будет формулой максимизации полезности для потребителя.

Данное условие можно записать и в таком виде: по каждой паре товаров/услуг отношение предельных полезностей должно равняться отношению их цен:

Отношение предельных полезностей двух товаров называется предельной нормой замещения в потреблении (MRS) и показывает, от какого количества единиц продукта В потребитель готов отказаться ради приобретения дополнительной единицы продукта А.

Например, если отношение предельной полезности товара X к предельной полезности товара Y равно 4, это означает, что единица товара X имеет в глазах данного потребителя в 4 раза большую ценность и полезность, чем единица товара Y. Если окажется, что рыночное соотношение цен этих товаров равно 5, это будет означать, что рынок позволяет за одну единицу товара X получить 5 единиц товара Y. Таким образом, в нашем примере потребитель выиграет, обменяв единицу продукта X на пять единиц товара Y, предлагаемых ему рынком, поскольку сам потребитель был бы удовлетворен (т.е. не потерял бы в совокупной полезности) даже при обмене на четыре единицы товара Y. Можно сделать вывод, что рациональный потребитель предпочтет увеличивать потребление товара Y до тех пор, пока отношение предельных полезностей двух товаров не сравняется с отношением их цен.

Убывающая предельная полезность и наклон кривой спроса

Концепция убывания предельной полезности позволяет обосновать, что кривая спроса имеет отрицательный наклон, т.е. направлена с северо-запада на юго-восток.

Кривая спроса демонстрирует готовность потребителя купить некоторые количества продукта при разном уровне рыночных цен, т.е. выявляет, насколько мы расцениваем данный продукт, насколько считаем его полезным для нас. По мере продвижения вправо по оси X, т.е. по мере увеличения потребления одноименного продукта в заданное время, мы все меньше ценим данный продукт, а при его изобилии и доступности (например, вода) вообще не ценим, не бережем и не собираемся платить за приобретение еще одной дополнительной единицы продукта. Поэтому кривая спроса будет все больше склоняться к оси X.

Вместе с тем, если продукт является редким и в силу этого его потребление сильно ограничено (например, бриллиант или вода в пустыне), люди склонны очень высоко оценивать полезность такого продукта и готовы платить большие деньги за приобретение единицы этого товара.

Эффект дохода и эффект замещения

Изменения цен неоднозначно влияют на поведение домохозяйств как потребителей. Экономисты различают два следствия от ценовых изменений, известных как эффект дохода и эффект замещения.

Эффект дохода. При прочих равных условиях понижение цены товара Xведет к росту благосостояния домохозяйства-потребителя. Понижение цены равнозначно увеличению дохода, который можно истратить на приобретение большего, чем ранее, количества товара X, равно как и любого другого товара/услуги. При этом произойдет перемещение вниз по кривой спроса на товар X и параллельный сдвиг вправо кривой спроса на другие товары (например, на товар Y) (рис. 10.7).

Эффект дохода от понижения цены товара X состоит в увеличении потребления товара X в связи с ростом благосостояния. Это равнозначно повышению реального дохода, т.е. бюджетная линия может быть передвинута параллельно вправо. На рис. 10.8 эффект дохода проявляется в перемещении из точки A в точку B. Это увеличит поле возможностей потребителя. При прежнем номинальном доходе потребитель, находясь в точке B, сможет потреблять больше как товара X, так и товара Y.

Эффект замещения. При падении цены товара X он становится относительно дешевле прочих, а потому более привлекательным для потребителей. В результате может принципиально измениться структура потребления домохозяйства, а именно увеличиться потребление товара X за счет сокращения потребления других товаров, в первую очередь товаров-заменителей. Это явление получило название эффекта замещения. Графически его можно продемонстрировать в виде параллельного смещения кривой спроса на товар Y влево (рис. 10.9). Например, если цена на масло понижается, люди отдадут предпочтение маслу и будут меньше покупать маргарина, какова бы ни была цена последнего. Кривая спроса на маргарин переместится параллельно влево.

С понижением цены товара X изменится ценовое соотношение в товарной паре X — Y, соответственно, изменится угол наклона бюджетной линии (рис. 10.10).

Парадокс Гиффена. Зададимся вопросом, всегда ли эффект дохода и эффект замещения действуют в одном направлении? Тщательный анализ показывает, что это не так. Оба эффекта имеют отрицательный знак только в случае нормального товара. Иное дело, когда речь идет о товарах второго порядка, товарах низшего класса, например, о маргарине, который, каким бы качественным сам по себе ни был, всегда останется товаром низшей категории по сравнению с натуральным сливочным маслом.

Когда повышается цена на товар низшего класса, то, как и в случае с нормальными товарами, он становится относительно более дорогим и его потребление сокращается в пользу товаров-заменителей. Эффект замещения будет отрицательным.

Но повышение цены снижает благосостояние потребителя. Чем ниже доход, тем больше потребление товаров низшего класса. Эффект дохода имеет положительный знак.

На практике эффект замещения чаще всего бывает больше, чем эффект дохода, а кривая спроса имеет отрицательный наклон: чем выше цена, тем меньшее количество товара готов купить потребитель, даже если это товар низшего класса.

Однако, по крайней мере теоретически, возможна ситуация, при которой эффект дохода у некоторых товаров самого низшего класса может оказаться больше эффекта замещения. В этом случае при повышении цен на такие товары люди будут покупать их в большем количестве, поскольку нормальные товары им станут совсем не по карману. Практически это означает, что кривая спроса будет восходить от начала координат вверх и вправо. На возможность такой ситуации указал сэр Роберт Гиффен, чьим именем и стал называться данный парадокс. Товар Гиффена — это товар, кривая спроса на который имеет восходящий характер (положительный наклон) (рис. 10.11).

Многие экономисты оспаривают возможность существования товара Гиффена в действительности. Однако сам Гиффен обосновывал свою гипотезу на примере конкретной исторической ситуации, а именно голода в Ирландии, когда картофель был основным продуктом питания и его покупали во все больших количествах, несмотря на повышение его цены.

Поведение потребителя в условиях неопределенности и риска

Целый ряд товаров принадлежит к категории товаров длительного пользования. Это автомобили, бытовая электротехника, мебель. Эти товары приносят пользу своим владельцам на протяжении многих лет. Однако чем дольше они служат, тем труднее бывает предвидеть и оценить все издержки, связанные с их эксплуатацией. Так, стиральная машина может вас разочаровать, потому что сильно шумит, рвет белье, не отстирывает воротнички у сорочек. Она вообще может сломаться и потребовать ремонта. Приобретая товар длительного пользования, потребитель принимает рыночные решения в условиях неопределенности. Аналогично он действует и при покупке финансовых активов, например, акций: никогда нельзя сказать заранее, будет ли их курс расти или падать. Своего рода это азартная игра, при которой шансы на выигрыш/проигрыш не известны. Именно такая ситуация характеризуется как неопределенность. В противоположность неопределенности ситуация, при которой вероятность совершения какого-либо события известна, называется риском.

Шансы (например, на выигрыш) считаются благоприятными, если в среднем игрок выигрывает. Шансы расцениваются как равные, или нейтральные, если игрок не выигрывает и не проигрывает. Наконец, шансы неблагоприятны, если в среднем ведут к проигрышу.

Исследователи полагают, что всех людей можно разделить на три группы в зависимости от их поведения в ситуации риска: любители риска, противники риска и нейтралы. Любители риска продолжают игру даже при неблагоприятных шансах. Нейтралы вступают в игру при благоприятных шансах и не вступают при неблагоприятных. Если шансы равные, нейтралы не высказывают предпочтения ни принятию риска, ни отказу от него. Противники риска скорее всего не будут рисковать вообще, даже если их шансы на выигрыш благоприятны.

Ученые утверждают, что большинство людей принадлежит к категории противников риска. Людям свойственно стремление избегать неизвестности, неопределенности, опасности и пр. Для объяснения такого поведения, в частности, используется теории предельной полезности. Логика рассуждений здесь такова: если некто имеет возможность выиграть 100 руб., но одновременно есть вероятность и проиграть 100 руб., то предельная (дополнительная) полезность выигрыша будет меньше, чем предельная (утраченная) полезность от проигрыша. Чем меньше общая сумма денег, которой человек располагает, тем больше для него значит каждый рубль, каждые 100 руб. и т.д. Таким образом, поведение противников риска согласуется с принципом убывания предельной полезности. Уклонение от риска является рациональным поведением, максимизирующим совокупную полезность.

Критерий принятия решений — это функция, выражающая предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР), и определяющая правило, по которому выбирается приемлемый или оптимальный вариант решения.

Всякое решений в условиях неполной информации принимается в с учетом количественных характеристик ситуаций, в которой принимаются решения. Наиболее часто принимаются следующие критерии принятия Севиджа, критерий Гурвица, критерий Ходжа-Лимона, критерий Гермейера, соответствии с решений: минимаксный критерий, критерий Байеса-Лапласа, критерий какой-либо оценочной информацией, выбор которой должен осуществляться критерий произведений, составной критерий Байеса-Лапласа минимаксный.

Эти критерии можно использовать поочередно, причем после вычисления их значений среди нескольких вариантов приходится произвольным образом выделять некоторое окончательное решение. Что позволяет, во-первых, лучше проникнуть во все внутренние связи проблемы принятия решений и, во-вторых, ослабить влияние субъективного фактора.

Классические критерии принятия решений.

Минимаксный критерий (ММ) использует оценочную функцию ZММ, соответствующую позицию крайней осторожности.

ZММ=max eir и eir=min eij.

где zmm — оценочная функция ММ-критерия.

Поскольку в области технических задач построение множества Е вариантов уже само по себе требует весьма значительных усилий, причем иногда возникает необходимость в их рассмотрении с различных точек зрения. Оно должно напоминать о том, что совокупность вариантов необходимо исследовать возможно более полным образом, чтобы была обеспечена оптимальность выбираемого варианта.

Правило выбора решения в соответствии с этим критерием можно интерпретировать следующим образом:

Матрица решений дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов eir каждой строки. Выбрать надлежит те варианты Eio, в строках которых стоят наибольшие значения eir этого столбца.

Выбранные таким образом варианты полностью исключают риск. Это означает, что принимающий решение не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Какие бы условия Fj ни встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже Zмм. Это свойство заставляет считать минимаксный критерий одним из фундаментальных. Поэтому в технических задачах он применяется чаще всего, как сознательно, так и неосознанно. Однако положение об отсутствии риска стоит различных потерь.

Всякая предпринимательская деятельность человека (производственная, коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации мы имеем дело с неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации.

Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Основные виды неопределенностей представлены на рис.1.1.

По вероятности наступления событий выделяют три вида неопределенности:

— полная неопределенность, когда прогнозируемая вероятность наступления события близка к нулю;

Рис. 1.1. Основные виды неопределенностей в экономической деятельности:

— полная определенность – прогнозируемая вероятность события близка к единице;

— частичная неопределенность – прогнозируемая вероятность события лежит в переделах от 0 до 1,0.

Неопределенности могут проявляться в различных формах:

— в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина);

— в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);

— в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).

К основным причинам неопределенности относятся:

— спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед);

— случайность социально-экономических и технологических процессов (одно и то же событие в схожих условиях проявляется по-разному);

— противоборствующие тенденции, столкновение интересов (военные действия, межнациональные конфликты);

— вероятностный характер научно-технического прогресса (невозможно определить негативные последствия отдельных научных открытий и технических изобретений);

— недостаточность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении;

— ограниченность ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) при принятии и реализации решений;

— невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне и методах научного познания;

— ограниченность сознательной деятельности человека, различия в социально-психологических установках, оценках, поведении.

Неопределенность внешней среды включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, при которых осуществляется предпринимательская деятельность и к которым она вынуждена приспосабливаться. Значительное влияние на предпринимательскую деятельность оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, деньги, факторы производства, контрагенты и лица, поведение которых нельзя предсказать.

Таким образом, под риском обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.

Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В предпринимательской деятельности под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате его производственной и финансовой деятельности.

Сущность риска отражается в следующих элементах:

— возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;

— вероятность достижения желаемого результата;

— отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

— возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Основными чертами риска являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность.

Противоречивость означает столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Например, инициативам и перспективным идеям противостоят консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.

Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. При отсутствии возможности выбора не возникает рискованная ситуация, а, следовательно, и риск.

Неопределенность вызвана неполнотой или неточностью информации об условиях реализации проекта (решения). Экономическая деятельность осуществляется в условиях неопределенности внешней среды, поведение которой не всегда можно предсказать. При этом влияние различных факторов на конечные результаты такой деятельности неизвестны.

Совокупность условий и обстоятельств создающих обстановку неопределенности, называется ситуацией неопределенности.

Различают следующие три типа ситуации неопределенности:

— ситуация определенности означает выбор из множества возможных конкретного варианта решения с заранее известным исходом;

— ситуация риска предполагает, чтовыбор конкретного плана действий, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Причем для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода. Для того, чтобы ситуация была связана с риском, необходимо воздействие внешней среды и наличие неопределенности;

— ситуация неопределенности характеризует выбор конкретного варианта действий, который может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, с неизвестными вероятностями их осуществления (из-за отсутствия необходимой статистической информации, либо из-за отсутствия смысла определения таких вероятностей).

С учетом этого риск — это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность — это то, что не поддается оценке.

Финансовый риск – это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Существуют три точки зрения на природу риска: субъективная, объективная и субъективно-объективная (преобладающая).

Субъективность риска объясняется различием психологических, нравственных, идеологических ориентаций и установок людей, которые по своему воспринимают одну и ту же величину риска.

Объективная природа риска обусловлена вероятностной сущностью природных, технологических и социально-экономических отношений. Объективность риска проявляется в реальном отражении явлений, процессов и деятельности, независимо от того, осознается ли он человеком.

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами субъективного и объективного характера.

В результате изучения данной главы студент должен: знать

  • • причины объективной ограниченности информации, а также механизм создания ситуации неопределенности и риска в экономической деятельности;
  • • принципы функционирования рынков с асимметричной информацией; уметь
  • • определять риск и его степень;
  • • рассчитывать методы уменьшения риска; владеть
  • • знаниями в области риска и спекуляции;
  • • знаниями относительно степени неопределенности и риска в экономической деятельности.

Проблема неопределенности и риска при принятии экономических решений

Анализ принятия экономических решений потребителями и фирмами, который был представлен в предыдущих главах, базировался на одной важной, но достаточно далекой от действительности предпосылке. Эта предпосылка связана с тем, что и потребители, и производители обладают полной информацией о товарах, технологиях и рыночных ситуациях, что при прочих равных условиях позволяло им максимизировать свои целевые функции. Однако, как показывает практика и повседневный опыт, экономические субъекты объективно вынуждены принимать различные решения в условиях информационной ограниченности, рискуя тем самым принимать ошибочные решения, которые часто приводят к снижению выгод и росту затрат.

С примерами неопределенности и риска мы встречаемся ежедневно, осуществляя покупки различных товаров в магазинах. Например, никто не застрахован от покупки некачественных продуктов питания, даже в «проверенном» магазине шаговой доступности от своего дома, несмотря на личное знакомство с продавцом товара, который может и не догадываться о поставленном ему некачественном товаре, продавая его вам.

Еще в большей степени проблема неопределенности и риска стоит перед профессиональными участниками финансового рынка. Например, дилер, покупая тот или иной пакет ценных бумаг, в надежде продать его через

определенное время по большей цене, сталкивается с неопределенностью изменения рыночной цены финансового актива, который он приобрел. Тем самым дилер рискует проиграть, не получив ожидаемой прибыли от финансовой операции, либо вообще понести убытки.

Неопределенность и риск всегда присутствуют на любом реально существующем рынке. Их природой является объективная ограниченность в доступности рыночной информации и неспособность хозяйствующих субъектов полностью и объективно интерпретировать информацию, которой они располагают.

Таким образом, можно сказать, что реальная экономическая действительность есть действительность неопределенности и риска, в пространстве которых люди вынуждены осуществлять свои экономические выборы. Неопределенность является барьером на пути формирования конкурентного рынка, снижает эффективность рыночного распределения товаров, ресурсов и доходов в экономике страны.

Понятия неопределенности и риска

Понятия неопределенности и риска тесно связаны между собой, хотя и не тождественны друг другу. Эта связь опосредована вероятностью наступления того или иного события после реализации принятого решения экономическим субъектом. Разберем последовательно эти три понятия: неопределенность — вероятность — риск.

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие решения, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого возможного результата можно определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице.

Риск при принятии решений может быть различным. В экономике различают несколько типов риска: страховой, валютный, кредитный и т.д. В зависимости от типа риска, вероятность его можно определить математическими и статистическими методами.

Наиболее желательный способ определения вероятности – объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Вероятность может быть объективно определена, если поступит достаточно релевантной информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным.

Во многих случаях организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности. В таком случае часто руководители используют суждения о возможности совершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью.

НеопределенностьРешение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это имеет место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что невозможно получить достаточно релевантной информации, могущей помочь объективно определить вероятность, либо имеющаяся ситуация не подчиняется известным закономерностям. Поэтому вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. При этом руководитель сочетает эту информацию с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную или предполагаемую вероятность. Во-вторых, он может действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями и интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Это необходимо, когда нет достаточно времени на сбор дополнительной информации.

Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях определенности, риска и неопределенности

Как уже говорилось выше, решений, принимаемых в условиях абсолютной определенности, в реальной жизни быть не может.

Решения, принимаемые в условиях риска, занимают весомую часть всего множества решений, принимаемых менеджерами. Руководство должно учитывать уровень риска при принятии решений в качестве важнейшего фактора. Для принятия решений в условиях риска предприятие должно обладать достаточным объемом релевантной информации. Данная информация может быть получена различными способами. Существуют внешние источники – различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических исследований, результаты переписи и т.д.

При отсутствии внешних источников информации предприятие может провести собственные исследования. Анализ рынка очень широко используется для прогнозирования восприятия новых продуктов, телевизионных шоу, политиков. Он стал очень важной сферой деятельности и стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных организаций, имеющих дело с широкой публикой. Например, автомобильные гиганты «Форд”, «Крайслер” прежде чем начать проектирование нового вида автомобиля тщательно изучают спрос и потребности потребителей, рассчитывают вероятности различных объемов продаж в зависимости от конъюнктуры рынка и только затем приступают к проектированию нового автомобиля.

Хорошим примером принятия решение в условиях риска является принятие решений о страховании. Статистика страховых случаев во всех областях ведется очень полно. Поэтому, руководитель может высчитать вероятность наступления или не наступления страхового случая и принять решение о страховании или не страховании определенного имущества компании, каких либо финансовых операций и так далее.

Руководитель же страховой организации на основании этих же данных определяет сумму возможных страховых выплат и соответственно сумму, на которую необходимо заключить страховых полисов для покрытия возможных убытков и получения прибыли.

На практике решения, принимаемые в условиях полной неопределенности, практически не встречаются. Это происходит потому, что в любом случае можно либо собрать некоторую дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать ситуацию, либо принять решение на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта руководителя, что также уменьшает неопределенность. Наибольший потенциал неопределенности встречается в социокультурной, политической и наукоемкой среде.

Ярким примером принятия решений в условиях неопределенности может быть решение, о разработке нового очень сложного оборудования. Причина в том, что на разработку требуется длительное время, а за это время конкурентами может быть создано более эффективное оборудование или могут быть совершены открытия, исключающие применение разрабатываемого оборудования.

5. Качество управленческих решений

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *