В зависимости от уровня прохождения платежа выделяют

Под формой безналичных расчетов подразумевается совокупность экономических отношений, возникающих в процессе перечисления средств между плательщиками, получателями (взыскателями) и посредниками. Эти отношения должны быть зафиксированы документально.

Каждая форма безналичных расчетов включает в себя следующие элементы:

  • 1) способ передачи информации;
  • 2) вид расчетного документа;
  • 3) порядок документооборота.

Формы безналичных расчетов классифицируются по следующим критериям.

  • 1. В зависимости от наличия или отсутствия посредников между плательщиком и получателем средств.
  • 1.1. Расчеты без участия посредников (безналичные расчеты) могут проводиться следующими способами.
  • 1.1.1. Расчеты с помощью зачета взаимных требований по счетам бухгалтерского учета, открытым на балансах плательщика и получателя, например при встречных поставках товаров по бартерным операциям. В этом случае в банк представляется платежное поручение только на незачтенную сумму.
  • 1.1.2. Расчеты с помощью простых и переводных векселей.
  • 1.2. Расчеты с помощью третьего юридического лица — посредника. В качестве посредников в расчетах обычно выступают банки и иные кредитные организации (расчетные центры, клиринговые палаты). В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, относятся к важнейшим банковским операциям.

Поскольку между плательщиком и получателем средств может находиться не один, а несколько банков-посредников, необходимо ввести такое понятие, как маршрут платежа, т. е. направление платежа от плательщика до получателя в указанной последовательности их расчетных (текущих) счетов, корреспондентских счетов кредитных организаций, филиалов, счетов межфилиальных расчетов. Обычно различают следующие этапы маршрута платежа:

  • 1) плательщик — банк плательщика;
  • 2) банк плательщика — банк получателя;
  • 3) банк получателя — получатель.

В соответствии с этим более подробно рассмотрим классификацию банковских безналичных расчетов.

  • 2. В зависимости от уровня прохождения платежа. По этому критерию различают следующие формы расчетов.
  • 2.1. Межхозяйственные расчеты — на 1-м и 3-м этапах маршрута платежа.
  • 2.2. Межбанковские расчеты — на 2-м этапе маршрута платежа.
  • 3. В зависимости от того, кто является плательщиком и получателем средств. По этому критерию выделяют такие формы расчетов.
  • 3.1. Расчеты по поручению клиентов банка, когда в качестве плательщиков и получателей выступают организации, не являющиеся банками или иными кредитными организациями. Эти расчеты в свою очередь подразделяются по экономическому содержанию на товарные и нетоварные платежи.
  • 3.2. Расчеты между банками, с одной стороны, и клиентами банков — с другой: по выдаче и погашению кредитов, начислению и уплате процентов, получению комиссионного вознаграждения за банковские услуги.
  • 3.3. Расчеты банков по собственным операциям на рынке межбанковских кредитов, валютном и фондовом рынках. По оценке экспертов, в этой сфере в настоящее время вращается свыше 60% всех денежных средств, не доходя до реального сектора экономики.
  • 4. В зависимости от статуса и степени обособленности учреждений банка, обслуживающих плательщика и получателя средств. По этому критерию различают следующие формы расчетов.
  • 4.1. Внутрибанковские расчеты, которые проводятся в пределах одного учреждения (филиала, отделения) путем списания суммы со счета плательщика (в пределах имеющихся на нем средств) и ее зачисления на счет получателя.
  • 4.2. Межфилиальные расчеты, при которых сумма (при наличии средств на счете плательщика) перечисляется получателю через счета межфилиальных оборотов без ограничений, независимо от наличия или отсутствия средств на них (так как по межфилиальным счетам допускается наличие и дебетового, и кредитового сальдо).
  • 4.3. Межбанковские расчеты, обязательным условием проведения которых является открытие банками на балансе друг у друга или в третьей кредитной организации корреспондентских счетов. Межбанковские расчеты осуществляются в пределах остатка средств на расчетном счете плательщика, но также при условии их достаточного наличия на корреспондентском счете банка — отправителя платежа. Необходимость соблюдения этого условия может вызвать проблемы у клиентов банка, оказавшегося неплатежеспособным, что особенно остро проявляется во время финансовых кризисов. В такой ситуации возможность открытия нескольких расчетных счетов в разных банках продиктована необходимостью оперативного управления ликвидностью их клиентов.
  • 5. В зависимости от способа хранения, обработки и передачи информации. По данному критерию выделяют следующие формы расчетов.
  • 5.1. Расчеты, проводимые путем записей по счетам бухгалтерского учета на основании первичных бумажных документов.
  • 5.2. Расчеты, осуществляемые путем передачи в виде электронных сигналов.
  • 6. В зависимости от видов используемых расчетных документов и установленного порядка документооборота. Существуют следующие формы расчетов.
  • 6.1. Традиционные формы безналичных расчетов на бумажных носителях.
  • 6.1.1. Расчеты платежными поручениями.
  • 6.1.2. Расчеты по аккредитиву.
  • 6.1.3. Расчеты чеками.
  • 6.1.4. Расчеты по инкассо.
  • 6.1.4.1. Расчеты платежными требованиями.
  • 6.1.4.2. Расчеты инкассовыми поручениями.
  • 6.2. Электронные платежи.
  • 6.2.1. Расчеты с использованием электронных платежных поручений.
  • 6.2.2. Расчеты с использованием пластиковых карт.

Каждая форма безналичных расчетов предусматривает использование определенных расчетных документов.

Расчетный документ представляет собой оформленное в соответствии с установленными правилами на бумажном носителе или в электронном виде распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств, либо распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем).

Рассмотрим особенности применения существующих в Российской Федерации форм безналичных расчетов.

Что такое бухгалтерский учет и финансы?

Одной из основных целей ведения бизнеса является получение прибыли. Если говорить просто, то прибыль это разница между доходами и расходами за определенный период. А откуда узнать как сработало предприятие и является ли оно прибыльным?

Ответ на этот вопрос дают бухгалтерский учет и финансы, которые являются важной частью деятельности любого предприятия.

Бухгалтерский учет включает сбор, анализ и предоставление пользователям финансовой информации. В этой информации нуждаются те, кто принимает решения и разрабатывает планы развития компаний, а также те, кто этими компаниями управляет.

Например, руководители компаний используют бухгалтерскую информацию, когда решают, следует ли им:

• разработать новую продукцию или услуги (например, производитель компьютеров может проанализировать эту информацию и принять решение разработать новую линию компьютеров);
• повысить или понизить цену на свою продукцию, увеличить или сократить ее производство (например, телекоммуникационная компания может изменить тарифы на звонки и текстовые сообщения, передаваемые на сотовые телефоны);
• взять кредит для расширения дела (например, супермаркет может взять кредит для расширения сети своих магазинов);
• увеличить или сократить производственные мощности (например, сельскохозяйственное предприятие может изменить размер своего стада);
• изменить методы закупок, производства или сбыта (например, производитель одежды может сменить британских поставщиков на иностранных).

Бухгалтерская информация позволяет выявить и оценить финансовые последствия подобных решений.

Важными потребителями бухгалтерской информации о компании являются ее руководители. Конечно, эта информация интересует не только их. И за пределами компании есть пользователи, которые нуждаются в этой информации, чтобы решить:

• вложить ли свои средства в эту компанию или, наоборот, избавиться от ее акций;
• предоставить ли ей кредит;
• заключить ли с ней контракт на поставку.
Иногда создается впечатление, что основная задача бухгалтерского учета заключается в регулярном составлении финансовой отчетности. Бухгалтеры действительно занимаются подобной работой, но это отнюдь не самоцель.

Конечная цель работы бухгалтера – снабжать пользователей качественной информацией, которую можно использовать при принятии решений.

Как и бухгалтерский учет, финансы (или финансовый менеджмент) существуют для того, чтобы облегчать принятие решений.

Финансы – это наука о том, как компании привлекают капитал и осуществляют инвестиции. Финансы имеют отношение ко всем важнейшим аспектам работы компании. Ведь компании, по сути, и создаются для привлечения капитала инвесторов (своих собственников и кредиторов) и его дальнейшего инвестирования (в оборудование, здания, товарный запас и т. д.), чтобы получить прибыль и обогатить своих владельцев. Важно, чтобы компания могла привлечь капитал способом, соответствующим ее потребностям. Знание финансов помогает определить:

• возможные виды финансирования;
• затраты и результаты по каждому виду финансирования;
• риски, связанные с каждым видом финансирования;
• роль финансовых рынков в финансировании компаний.

Получив капитал, компания должна его вложить таким образом, чтобы получить доход. Знание финансов позволяет оценить:
• рентабельность инвестиций;
• связанные с этими инвестициями риски.

Одним из самых частых заблуждений предпринимателей есть то, что они считают, что все что связано с цифрами, любой показатель, который им нужен должен знать и считать бухгалтер. Оно то и понятно. Бухгалтер – это первый финансовый специалист с которым сталкивается бизнес. Он появляется в компании на самых ранних этапах бизнеса и сопровождает всю его деятельность. Но проблема в том, что у него несколько другая функция. Он не обязан считать, планировать и анализировать то, что не относится к его прямым компетенциям.

В результате этого руководство очень часто упрекает своих бухгалтеров, в том что они некомпетенты и они не могут найти бухгалтера-терминатора, который будет за свою небольшую зарплату делать все, что нужно руководству и делать это качественно.

Но необходимо помнить, что финансы – это не бухгалтерия. Финансы – это планирование, управленческий учет, контроль и анализ экономического состояния компании. Бухгалтерия – это лишь часть финансов.

За финансы компании в целом отвечает не бухгалтер и даже не финансовый директор. Ответственность за это несет непосредственное руководство компании. Фиансист – это просто наемный сотрудник, который делает то, что вы ему скажете и он будет вам давать ту информацию, которую вы попросите.

Задача руководителя – сформулировать и поставить задачу, проконтролировать и принять результат.

Эволюция финансового менеджмента

Любой бизнес в своем развитии проходит несколько этапов. На каждом их этих этапов присутствуют финансы и учет, независимо от того, как они организованы.

Любая компания является «живым» организмом: она рождается, развивается, достигает пика своего роста и затухает, другими словами проходит через определенные этапы своего жизненного цикла.

Вместе с компанией растет и развивается финансовый менеджмент компании, который тоже проходит определенные стадии развития:

1 этап. Стартап.

На этом этапе мало кто думает про финансы. Бизнес только зарождается, формируется, зарабатывает первые деньги. На этом этапе главное зафиксировать транзакции денежных средств.

2 этап. Малый бизнес

Так как компания уже ведет свою деятельность, возникает необходимость начать вести бухгалтерский учет. На фирме появляется бухгалтер, основная цель которого подать отчетность в контролирующие органы.

3 этап. Малый и средний бизнес.

Компания растет и развивается и уже возникает необходимость составлять финансовую отчетность, для того чтобы например иметь возможность привлечь финансирование. Здесь уже возникает потребность делать финансовое планирование. Хотя его мало кто делает.

4 этап. Средний и крупный бизнес

Для того чтобы эффективно управлять бизнесом обязательным условием становится полноценное управление финансами, включая бюджетирование и составления платежных календарей.

Начинать залаживать систему и порядок в финансах надо как можно раньше, в таком случае финансы будуть масштабироваться и развиваться вместе с бизнесом.

Основные бизнес процессы предприятия

Любой бизнес является совокупностью бизнес-процессов.

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.

Существуют три вида бизнес-процессов:

Управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функционированием системы. Примером управляющего процесса может служить Корпоративное управление и Стратегический менеджмент.
Операционные — бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов. Примерами операционных бизнес-процессов являются Снабжение, Производство, Маркетинг, Продажи и Взыскание долгов.
Поддерживающие — бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. Например, Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка, административно-хозяйственный отдел.

«Финансовые» бизнес-процессы в большинстве компаний являются вспомогательными или обслуживающими. Их задача — помочь функциям продаж, производства, логистики, снабжения, администрации генерировать максимум прибыли, рационально используя оборотные и основные средства компании, то есть облегчить процесс зарабатывания денег. Помощь заключается в оценке влияния на прибыль тех или иных управленческих решений, обеспечении оптимального объема финансирования операционной деятельности по приемлемой стоимости, контроле величины затрат и оборотных средств, мониторинге показателей достижения стратегических целей.

Для выполнения этих задач в финансовой функции должно быть отлажено несколько основных процессов:

  • долгосрочное планирование денежного потока и прибыли компании;
  • текущее финансовое планирование и управление оборотными средствами;
  • оперативное управление денежными потоками;
  • управленческий оперативный учет;
  • калькулирование себестоимости, управление затратами, контроллинг;
  • обеспечение финансирования операционной деятельности, инвестиционных проектов, работа с кредиторами и инвесторами;
  • анализ хозяйственной деятельности.
  • ведение бухгалтерского учета.

Это очень укрупненная классификация. Каждый из этих процессов состоит из множества подпроцессов, которые тоже состоят из своих процессов.

Автоматизация учета и финансовых задач

Уже давно никто не ведет бухгалтерский учет вручную и у многих предприятий он автоматизирован, чего не скажешь о финансах компании.

На рынке сейчас представлено много решений для автоматизации финансов и учета. При этом такие решения можно классифицировать таким образом:

  • решения для автоматизации определенных участков – например бюджетирование или составления платежного календаря;
  • решения для автоматизации учета – софт для бухгалтеров, который предназначен в первую очередь для ведения учета и составления отчетности, но некоторые компании стараются его приспособить и для управления финансами;
  • ERP системы, которые предназначены для автоматизации всего бизнеса, в том числе и бухгалтерии, и финансового менеджмента.

Автоматизация является сейчас практически обязательным условием деятельности компаний и рано или поздно все о ней задумываются. Как правило, первым шагом автоматизации является либо внедрение учетных программ либо внедрение CRM систем, которых сейчас на рынке превеликое множество.

Самой наверное популярной учетной программой на просторах СНГ, является 1С, к которой привыкли практически все бухгалтера. Но современные веянья, и особенно в Украине заставляют собственников и руководителей бизнеса искать альтернативы. И первое на что падает их глаз, это ERP системы, которых сейчас тоже немало на рынке.

Первое что останавливает от внедрения ERP, это их цена, которая является особенно неподъемной для малого бизнеса.

Но даже если ERP бесплатна или условно-бесплатна, это не избавляет от других проблем при внедрениях таких систем.

Такими проблемами являются:

  1. Сами клиенты;
  2. Плохая ERP-система;
  3. Ошибки со стороны консультантов при внедрении.

Если говорит о клиентах, то на успех внедрения влияет форма собственности и количество сотрудников.

На госпредприятих например шансы успешного внедрения очень невелики, так как никто там по сути не заинтересован в новом софте. И как это происходит – известно всем, и кто выигрывает тендеры – тоже.

Как правило, чем больше сотрудников на предприятии тем меньше шансы успешного внедрения. Шансы возрастают с уменьшение количества сотрудников, так как чем меньше компания, тем больше времени может уделять вопросам внедрения непосредственное руководство компании.

Еще одной проблемой являются некачественные ERP системы, особенно это касается малоизвестных систем, которые однако по словам их разработчиков, является уникальной и решающий все проблемы предприятия. Собственников привлекает цена таких систем, но как показывает практика, потом сильно жалеют о своем решении о внедрении.

Среди ERP систем, которые показали свою жизнеспособность например можно выделить Oracle, SAP, Microsoft Dynamix, ODOO, которые являются общепризнанными мировыми лидерами.

Стоимость внедрения некоторых ERP системы бывает очень большая – это является основной причиной отказа о внедрения среди многих представителей бизнеса.

Среди бесплатных (или условно бесплатных) ERP систем можно выделить ODOO, которая распространяется совершенно бесплатно и ее даже можно установить на локальный компьютер. Скачать ее можно по ссылке –

Но так или иначе вам прийдется понести некоторые расходы, которые в себя включают аренду сервера, оплату консультантов, оплату труда разработчиков, особенно если вы захочетет «допилить” существующий функицонал, сделать какой-то отчет или печатную форму документа. Кроме того так как ODOO это Open Source, то под нее разработчики со всего мира делают кучу модулей расширяющие функциональность системы, но бездумно все ставить на свою систему не стоит, так как некоторые модуля могут просто сложить вашу систему.

В Украине эта система становится все более популярной с каждым годом и привлекает к себе все больше и больше внимания. В 2018 году даже была организована ассоциация, которая в себе объеденила разработчиков, бизнес аналитиков и людей, которые просто заинтересовались данной системой. Одной из причин создания этого объеденения есть дать уверенность бизнесу, что они не остануться один на один с ERP системой в процессе или после внедрения.

Итак, минутка рекламы закончилась, давайте теперь перейдем к автоматизации учета и финансов 🙂

Что заставляет компании задуматься об автоматизации финансов?

  • Кассовые разрывы и существенное отклонение от плановых показателей бюджетирования — не редкость.
  • Финансовое планирование и анализ осуществляются с помощью MS Excel и подобных инструментов. Данные для планирования собираются в ручном режиме и часто из разных систем.
  • Получение фактических данных для оперативного анализа выполнения плановых показателей занимает много времени и сил, а также осуществляется несвоевременно.
  • Используемые инструменты финансового учета не обеспечивают достойный уровень сохранности (безопасности) управленческой информации, потеря, или несанкционированный доступ к которой которой грозят бизнесу серьезными последствиями.
  • Согласование и утверждение показателей финансового учета и управления осуществляется по почте или устно, что снижает скорость и точность принятия важных решений, а также не позволяет хранить их историю.

Как правило при внедрении систем для автоматизации финансов в центре внимания три основных бизнес-процесса:

  • Бюджетирование;
  • Казначейство;
  • Управленческий учет

Понятно, что все эти процессы разбиваются на множество подпроцессов, которые могут быть достаточно сложными.

Начинать внедрение нужно с проработки основных, базовых процессов без попытки охватить все и сразу. Мой опыт участия во внедрениях показывает, что украинские клиенты пытаются захватить все и сразу, продумать все мелочи которые якобы могут им понадобится и хотять выжать из той суммы которую они платят максимум функционала. Но так как у большинства предприятий нет описанных бизнес-процессов и все ведется в табличках ексель, то и запросы у них порой странные, нестандартные и работа с каждым новым клиентов для компаний которые занимаются внедрением похожа на квест. Еще осложняет ситуацию, то что заказчик не может сформулировать, что ему надо и порой, то что он говорит – не то, что ему нужно. Бизнес-аналитики, которые выявляют требования заказчика порой шутят:

«Заказчик никогда не просит того, что он хочет, а хочет он всегда не то, что ему нужно”

Если бизнес-аналитик не выявил то, что действительно нужно клиенту, то результат на выходе будет не такой, как нужно со всеми вытекающими последствиями.

В процессе внедрения программных продуктов для автоматизации управления финансами можно выделить следующие функциональные блоки:

Эта схема применима и для автоматизации других процессов компании.

Практика показывает, что внедрения редко когда проходят успешно и соблюдаются все условия. НО при правильном подходе риски можно уменьшить и снизить их влияние на успешность внедрения. Но здесь в первую очередь нужна активная работы со стороны заказчика таких систем, а он часто бывает не готов и перерекладывает все на сторону комманды внедрения, которая не знает, что нужно заказчику.

Когда стоит начинать автоматизацию?

Автоматизация учета и финансового управления в нынешених условиях неизбежна для любого предприятия. И большинство предприятий уже автоматизировали у себя учет, и значительно меньше предприятий у которых автоматизированы финансы.

Компания не готова к автоматизации, пока ее бизнес модель не устоялась, что весьма характерно для малого бизнеса. Если в компании – в процессах, учете, планировании – хаос, то по итогам автоматизации получится автоматизированный хаос.

Автоматизацию лучше начинать, когда:

  • понятны финансовые цели компании;
  • есть устоявшаяся бизнес модель и понятны ключевые бизнес процессы;
  • бизнес растет, много операций, много данных;
  • нужна аналитика по бизнес процессам;
  • нужен автоматизированный контроль за сотрудниками;
  • нужна отчетность (скорость и точность данных).

Пока этого нет, лучше пользоваться самыми простыми и дешевыми инструментами для учет и формирования отчетности.

Как оценить эффективность автоматизации финансов

Автоматизация должна приносить пользу и увеличивать стоимость бизнеса. Успешная автоматизация – это актив, инвестиция, а не только расходы. Как же понять, что автоматизация принесла пользу?

Если у вас:

  • увеличилась скорость обработки информации;
  • уменьшились трудозатраты на сбор, ввод и обработку данных;
  • внедрен внутренний контроль;
  • достигнута детальность аналитики.

то автоматизация у вас прошла успешно.

Чтобы повысить успешность внедрения новых систем я для малого и наверное среднего бизнеса могу дать следующие советы:

  • Автоматизация не должна затянуться. Используйте самые простые типовые решения;
  • Не усложняйте и не пытайтесь автоматизировать все подряд, даже то что вам сегодня не нужно, но вы думаете, что понадобиться в будущем. Мой опыт внедрения говорит, что клиенты пытаются давать самые сложные кейсы, с учетом нюансов, которых у них нет, но которые возможно когда-то вдруг один раз произойдут и они с упорством хотять все предусмотреть и чтобы у них быд этот функицонал;
  • Меняйте свои процессы под системы. Это быстрее и дешевле, чем менять системы под ваш процессы, особенно когда они не сформулированы;
  • На начальном этапе несколько программ под разные задачи – это нормально.
  • не игнорируйте бизнес процессы, и если у вас нет четкого понимания что и как должно происходит – лучше это не автоматизировать;
  • Старайтесь ничего не скрывать, говорите как есть на самом деле, команде которая занимается внедрением, иначе вы рискуете получить в итоге не то, что вы планировали и в этом будет ваша вина.

Все это значительно повысить успешность внедрения новой системы и ваш бизнес начнет работать более эффективно.

Механизм

При выставлении из программы лимитной заявки или заявки по рынку, брокером сначала посылается запрос на биржу «Запрос на транзакцию», где клиринговая компания проверяет лимиты Вашего счета.

В случае превышения лимитов приходит ответ «Нехватка средств по лимитам клиента». В случае успешной постановки заявки, в программу приходят Номер заявки (с биржи) и Номер транзакции(от брокера).

Из программы Запрос на транзакцию → В программу приходит Номер заявки и Номер транзакции.

Порядок исполнения запросов на транзакции определяет брокер, и как правило, он не отличается от биржевого.

Порядок исполнения заявок определяет биржа и это правило одинаково для всех. Все в очереди заявок.

В программе TSLab вводится понятие «Портфельная заявка». Оно обобщает стадии жизни заявки.

Например, при постановке и срабатывании условной заявки, портфельная будет содержать брокерскую условную заявку и биржевую лимитную, созданную при срабатывании условия.

Также при операции изменении цены заявки, портфельная остается той же, но внутри будет содержаться старая отмененная заявка и новая активная по новой цене.

Портфельная заявка получает уникальный «Портфельный номер» при создании.

Также портфельная заявка содержит комментарий с номером агента и сигналом. При поступлении ответов от брокера, к портфельной заявке привязывается номер транзакции и заявки.

Таким образом, портфельная заявка в программе, является «носителем» всей информации о движении транзакции как у брокера, так и на бирже, так и внутри TSLab.

И если Вы используете функцию переноса заявки(в таблице Свои заявки, кнопка «Перенести»), вместе с портфельным номером переносится всё и заявке присваивается новый комментарий ИмяАгента.Сигнал

Портфельный номер заявки можно посмотреть, если навести на бар сигнала входа в позицию(или выхода) непосредственно на графике Агента.

Девятизначный номер будет указан в круглых скобках. Также, номер можно посмотреть в таблице «Свои заявки» этот номер(по умолчанию) в первой колонке, а в таблице «Свои сделки» во второй.

В программе нет отображения номера транзакции (Transaction ID) данный номер можно посмотреть только в лог файле программы.

«Лимитная» заявка

Лимитная заявка — Выставляется непосредственно в очередь заявок биржи.

Например, цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)

Цена лучшей продажи 110 (лучшее предложение в очереди заявок на продажу)

Вы выставили заявку, купить по цене 105, теперь Ваша заявка является предложением с лучшей покупкой.

Биржа регистрирует сделку, если кто-то совершает противоположную операцию по цене 105 или ниже(выставляет заявку в противоположную сторону).

Или, если Вы выставили лимитную заявку в противоположную очередь.

Например, Цена ближайшей лучшей продажи 110 Вы выставляете заявку купить, по цене 120.

Таким образом биржа «Сведет» вашу заявку с заявкой лучшей продажи

Для выставления Лимитной заявки можно использовать блоки:
«Открытие лимитной ценой»
«Закрытие лимитной ценой».
«Открытие позиции если больше» с флагом «Открытие лимитными заявками» в торговых настройках Управления агентами.
«Открытие позиции если меньше» с флагом «Открытие лимитными заявками» в торговых настройках Управления агентами.
«Изменить лимитной ценой»
«Закрытие позиции по тейк-профит» с флагом «Тейк-профит без проскальзывания» в торговых настройках Управления агентами.
И все блоки открытия и закрытия позиции «По рынку» с флагом «По рынку с фикс. ценой»

Подробную информацию о доступных настройках можно посмотреть в статье Торговые настройки (Тн)

Если торгуем Агентами, то Дата действия лимитной заявки, в программе, автоматически выставляется всегда на день, изменить параметр нельзя.

Выставление срока действия заявки можно только в ручном режиме выставления заявок Торговля — Менеджер заявок.

Здесь нужно понимать, что во время клиринга на бирже, все заявки исчезают. На каждом пересчете программа проверяет статус заявок, если заявка не найдена, программа выставит новую заявку.

У брокеров Вид такой заявки называется Лимитная. Одним из видов может являться takeprofit.

У некоторых криптовалютных бирж есть особая настройка для лимитных заявок Post-Only
Данная настройка доступна в настройках поставщика данных. Из программы: Данные — Подключения — Выделить поставщика данных(выключить расписание, если включено) — Настройки.
В программе работает !только для лимитных заявок. При использовании настройки лимитная заявка никогда не попадет в противоположную очередь заявок.
Пример:
цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)

Цена лучшей продажи 105

Вы выставили лимитную заявку, купить по цене 110, заявка выставится по цене 100, это не точная цифра, о правилах таких заявок читайте в документации биржи. Если кратко — это режим выставления лимитных заявок только в очередь своего направления.

Заявка «По рынку».

Некоторые биржи могут принимать и рыночные заявки, например Рынок акций на MOEX.

А на рынке фьючерсов и деривативов ФОРТС рыночными заявками считаются лимитные заявки на верхний или нижний лимит рынка.(планки рынка).

Например «Купить», для того, что бы совершить такую операцию, брокер выставляет такую заявку на верхний лимит рынка, биржа «сводит» Вашу заявку с заявками, которые стоят в Очереди заявок(в стакане) на продажу, пока не реализует весь объем вашей заявки.

Планки определяются биржей и являются максимальной и минимальной ценой, по которой можно выставить заявку между двумя клирингами, транслируются в котировках. В программе: Вид — Котировки.

При подключении через брокера, как правило, используется одноименный тип заявки и брокер сам выполняет такие заявки.
По каким-либо причинам, реализация может быть такой(например, при прямом подключении Plaza2):
Если на момент выставления заявки, котировки не известны, т.е. планок еще нет, например, это возможно до начала торгов(на классических биржах), когда еще не совершено на рынке ни одной сделки, программа выставит Лимитную заявку по цене равной Последняя известная цена в очереди заявок +-4%
«+-» — зависит от направления. Купить по цене + 4% Продать по цене -4%. Результатом редко, но может стать сообщение «Цена сделки вне лимита», как только пойдет первая котировка, заявка выставится, на пересчете.
Не касается рынка акций, где используется одноименный тип заявки самой биржи.

Для выставления заявки по рынку можно использовать блоки:
«Открытие позиции по рынку»
«Закрытие позиции по рынку»
«Изменить по рынку»

При использовании блоков, следует учесть, что в Управлении агентами, в торговых настройках агента не должен использоваться флаг «По рынку с фикс.ценой», иначе любая заявка будет выставляться лимитной.
Более того, данный флаг используется для настроек Автооткрытия и Автозакрытия. Но у них, при этом есть свои собственные настройки, отключающие данный режим.(«Блокировать настройку «по рынку с фикс ценой», для автооткрытия/автозакрытия»)
Подробную информацию о доступных настройках можно посмотреть в статье Торговые настройки (Тн)

У брокеров такой вид заявки называется Рыночный или Маркет заявка.

«Условная» заявка

Под условной заявкой понимается несколько разнообразных «Видов»(как это называется у брокеров) заявок.

Самое распространенное использование, это выставление стоп-лосс. Т.е. заявка ограничивающая убыток позиции.

Например, цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)

Цена лучшей продажи 110

Вы вошли в позицию Лонг(купили) по цене 105 и выставили стоп-лосс по цене 100 с проскальзыванием 2 шага

Когда на рынке кто-либо произведет сделку по цене 100(Или очередь заявок будет ниже этой цены), сработает условие, которое выставит лимитную заявку Продать по цене 90.

Т.е. полное наименование транзакции в данном случае звучит так: «Продать по цене = Цена Условия Минус Проскальзывание, если на рынке произошла сделка по цене Условия»

Точно такой же смысл несет в себе и заявка стоп-лосс для ограничения позиции Шорт, «Купить по цене = Цена Условия Плюс Проскальзывание, если на рынке произошла сделка по цене Условия(или очередь заявок выше цены условия)»

Управление проскальзыванием и виды условных заявок у брокеров.
Как правило, брокеры расчитывают все условные заявки на своей стороне.
исключение составляют брокер Exante, PlazaII и все криптовалютные биржи.
При этих подключениях программа ведет условные заявки на стороне клиента.

Например, Проскальзывание 0 — означает выставить лимитную заявку по цене Условия. У брокеров такой вид может называться stoploss-limit .

Здесь нужно учесть, что в очереди заявок должна быть заявка с такой ценой, т.е. должен быть контрагент, иначе заявка не исполнится и будет пропуск сигнала, программа выдаст сообщение «Агент Имя, требуется ручное вмешательство, пропущен сигнал входа/выхода из позиции номер»

Несколько слов о проскальзывании: Проскальзывание
Это параметр условной заявки — отклонение от цены условия, в худшую для Вас сторону.
Если брокер видит, что заданного проскальзывания не хватает на выполнение данной операции, он такую заявку отклоняет.
«Заявка номер может не исполнится, так как цена заявки такая-то, а на рынке цена такая-то», это предупреждение от программы, и в любой момент можем получить от брокера «Заявка номер Отклонена»
В лучшую (в Вашу сторону) проскальзывание не работает, и может быть исполнена даже по рынку, если цена уже убежала.
В массе брокеры это делают автоматически, такое исполнение является стандартным.
В торговых настройках есть флаг «Плохие по рынку», по идее это касается брокера Финам и всех криптобирж, это именно включение такого режима, для тех, кто его не поддерживает.
Т.е. вы говорите Купить по цене 100, а лучшая продажа в очереди заявок уже с ценой 90.
У некоторых брокеров существует параметр «Условные по рынку», параметр доступен в программе в настройках поставщика данных, если параметра нет, значит при данном подключении такой вид заявки не доступен.

Для выставления условной заявки, можно использовать следующие блоки:

«Открытие позиции, если больше» В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг «Открытие лимитными заявками»
«Открытие позиции, если меньше» В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг «Открытие лимитными заявками»
«Закрытие по стоп-лосс» с указанным проскальзыванием Проскальзывание
«Закрытие по Тейк-профит» с указанным проскальзыванием Проскальзывание и без флага «Тейк-профит без проскальзывания» в торговых настройках управления агентами.
«Изменить по стоп-лосс»
«Изменить по тейк-профит»
Если торгуем Агентами, то Дата действия условной заявки, в программе, автоматически выставляется на 2 дня, изменить параметр нельзя.
Выставление срока действия заявки можно только в ручном режиме выставления заявок Торговля — Менеджер заявок.
На каждом пересчете программа проверяет статус заявок, если заявка не найдена, программа выставит новую заявку.

Нельзя выставить одновременно две заявки на закрытие одной позиции, в программе это сделанно намеренно и является защитой от двойного исполнения.
Таким образом, если Вы выставляете две заявки с сигналами «Закрыть по стоп-лосс» и «Закрыть по тейк-профит»(с флагом «тейк-профит без проскальзывания»), программа выставит на пересчете только одну заявку, цена которой будет ближе к текущей цене на рынке.
У брокеров такой вид заявок может называться stoploss, stoploss-limit(не смотря на название, необходимо наличие контрагента, поэтому все же правильнее отнести к условным заявкам, а не лимитным), stoploss-market , takeprofit

Связанная заявка

Особый режим условных заявок.
— это способ выставления двух условных заявок одновременно на Закрытие одной позиции.
Связанной заявкой становятся две заявки на закрытие одной позиции, когда одна из заявок «Закрытие позиции по тейк-профит» без установленной настройки «Тейк-профит без проскальзывания» в торговых настройках агента и одна заявка «Закрытие позиции по стоп-лосс».

При выключенной или при недоступности опции(если брокер не поддерживает данный тип, например Алор) будет выставляться та заявка, цена которой ближе к текущей цене инструмента.

Опция Связанных заявок включается автоматически на следующих поставщиках данных:

а. При прямом подключении(Плаза2).

б. При работе на серверах через Quik(QuikLua и QuikDDE)

в. Криптовалютные биржи

г. Exante

д. ItCapital(itinvest)

В некоторых случаях, по-мимо использования условных заявок, требуется включить настройку поддержки связанных заявок, в поставщике данных, справедливо для Transaq(Финам). В программе Данные — Подключения — Выделить поставщика данных — Настройки.

Важная особенность исполнения программой такого сигнала:
Название выхода из позиции в таблице сделок агента, при использовании данного типа заявки, может не совпадать с лабораторией.
Не рекомендуется использовать Имена выхода из позиции, при создании скриптов, если используются связанные заявки.
В лаборатории, на истории, выход из позиции будет показан того блока, который в лабораторию попал первым, так как невозможно сказать, что сработало первым внутри бара.(если были задеты обе цены от двух заявок на одном баре). При реальной торговле может браться любой комментарий или стопа или тейка, после исполнения заявки.

Чтобы отключить режим, достаточно поставить «Тейк-профит без проскальзывания» или выключить настройку в поставщике данных(для Transaq).
Брокер воспринимает такую заявку как одну с двумя ценами. (За исключением, тех случаев, когда программа ведет связанную заявку самостоятельно и посылает только конечную лимитную заявку брокеру или на биржу)
Если одно из условий цены срабатывает, происходят сделки, второе условие связанной заявки опускается и связанная заявка считается исполненной.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *